بهینه سازی پرتفلیو و نظریه ی ماتریس تصادفی در بازار بورس

مصطفی حیدری هراتمه

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 257-267

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق بهینه‌سازی سبد سهام بر مبنای نظریه ماتریس تصادفی در بورس اوراق بهادار بوده است جهت پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات مربوطه، با استفاده از توزیع مارچنکو - پاستورMarčenko – Pastur ) ) وجود خواهند داشت یا خیر؟روش‌شناسی پژوهش: داده‌­های 31 سهم در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1398 جهت همبستگی متقابل بین ...  بیشتر